PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTHF с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTHF и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 51.24%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.


FTHF

1 день
-1.84%
1 месяц
15.16%
С начала года
51.24%
6 месяцев
61.52%
1 год
109.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHF и USOY


2026 (YTD)20252024
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
51.24%65.30%-10.24%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between FTHF and USOY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between FTHF and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

FTHF vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8787
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHFUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

4.03

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.95

7.74

+11.21

FTHF vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTHFUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

1.89

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.99

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FTHF и USOY

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTHFUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-17.46%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-14.29%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.11%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-6.47%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

7.42%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и USOY

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 12.15% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTHFUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

11.62%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

27.18%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

30.44%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

26.13%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

26.13%

-0.68%

Сравнение комиссий FTHF и USOY

FTHF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и USOY

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности USOY в 54.16%


ПозицияTTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
2.98%4.40%3.34%0.51%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
54.16%104.32%48.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FTHF and USOY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHF has higher volatility (12.15%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, FTHF dropped -17.36% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, FTHF leads with 109.33% vs 57.29% for USOY. On fees, FTHF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 109.33% return vs 57.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTHF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 2.98% for FTHF.

FTHF is categorized as Emerging Markets Diversified, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for FTHF and 1.22% for USOY.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHF и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор