PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с DFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

FTHF и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHF и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и DFEM

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-8.14%18.14%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 4.58%.

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с CGNGFTHF с DIEMFTHF с DEHPFTHF с DFEV
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с VXUSDFEM с SPEM

Сравнение комиссий FTHF и DFEM

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

FTHF vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.78

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.36

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

2.69

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.04

10.49

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа DFEM равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.78

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.67

+0.75

Корреляция

Корреляция между FTHF и DFEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и DFEM

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFEM в 2.18%

TTM2025202420232022
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%0.00%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и DFEM

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-20.82%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-12.29%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-9.15%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.16%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.16%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и DFEM

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

10.03%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

13.86%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

19.09%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

16.80%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

16.80%

+7.44%