Сравнение FTHF с STXE
FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FTHF tracks the Emerging Markets Human Flourishing Index while STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, FTHF returned 99.98% vs 75.87% for STXE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTHF charges 0.75%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности FTHF и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHF показывает доходность 48.98%, что значительно выше, чем у STXE с доходностью 44.03%.
FTHF
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 48.98%
- 6 месяцев
- 51.53%
- 1 год
- 99.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 44.03%
- 6 месяцев
- 45.98%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTHF и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 48.98% | 65.30% | -8.14% | 18.14% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 44.03% | 34.23% | 2.09% | 15.68% |
Correlation
The correlation between FTHF and STXE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between FTHF and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHF vs. STXE — Ранг доходности на риск
FTHF
STXE
Сравнение FTHF c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHF | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 5.26 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | 20.32 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHF и STXE
Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHF | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.36% | -18.92% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -14.51% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -6.43% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.72% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 3.74% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHF и STXE
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHF | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 15.52% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 24.95% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 26.68% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 19.08% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 19.08% | +7.81% |
Сравнение комиссий FTHF и STXE
FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHF и STXE
Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности STXE в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 3.03% | 4.40% | 3.34% | 0.51% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.87% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FTHF and STXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTHF has higher volatility (17.38%) compared to STXE (15.52%). In terms of maximum drawdown, FTHF dropped -17.36% vs STXE's -18.92%.
On 1-year performance, FTHF leads with 99.98% vs 75.87% for STXE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXE has been the lower-risk option at 15.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 99.98% return vs 75.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.
FTHF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.87% for STXE.
FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and Strive. Their fees differ too: 0.75% for FTHF and 0.32% for STXE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHF и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор