PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с HEEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).

FTHF и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTHF и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и HEEM

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		15.23%65.30%-8.14%18.14%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 6.27%.

FTHF

1 день
1.84%
1 месяц
-8.41%
С начала года
15.23%
6 месяцев
31.41%
1 год
76.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с DEHPFTHF с CGNG
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG

Сравнение комиссий FTHF и HEEM

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FTHF vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFHEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.11

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.77

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

3.25

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.66

12.65

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.40

+1.06

Корреляция

Корреляция между FTHF и HEEM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и HEEM

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности HEEM в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.91%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и HEEM

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и HEEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-33.53%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-11.40%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-7.59%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-11.28%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.93%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и HEEM

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

7.65%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

13.24%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

17.52%

+13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

16.54%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

17.75%

+6.49%