PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с EMSF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

FTHF и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHF и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и EMSF

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-8.14%18.14%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.54%19.20%-3.09%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у EMSF с доходностью 9.54%.

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
4.37%
1 месяц
-9.73%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с CGNGFTHF с DEHP
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA

Сравнение комиссий FTHF и EMSF

FTHF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Доходность на риск

FTHF vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.26

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.74

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

2.05

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.04

6.96

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.26

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.49

+0.93

Корреляция

Корреляция между FTHF и EMSF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и EMSF

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности EMSF в 1.72%

TTM202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.72%1.88%3.29%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и EMSF

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-24.75%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-14.57%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-10.83%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.96%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

4.29%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и EMSF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

12.64%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

19.40%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

24.55%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

21.79%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

21.79%

+2.45%