PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHF с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHF с DFSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE).

FTHF и DFSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHF и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHF и DFSE

2026 (YTD)202520242023
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-8.14%18.14%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, FTHF показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 2.27%.

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с DEHPFTHF с CGNG
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM

Сравнение комиссий FTHF и DFSE

FTHF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFSE в 0.41%.

FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

FTHF vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHF c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHFDFSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.50

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.06

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

2.16

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.04

8.14

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHF vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа DFSE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHF и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHFDFSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.50

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.10

+0.32

Корреляция

Корреляция между FTHF и DFSE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHF и DFSE

Дивидендная доходность FTHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DFSE в 2.18%

TTM2025202420232022
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%0.00%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FTHF и DFSE

Максимальная просадка FTHF за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHF и DFSE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHFDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.36%

-19.77%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-12.88%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-10.03%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.07%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.42%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHF и DFSE

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что FTHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHFDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

9.85%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.68%

13.91%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

19.20%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

17.09%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

17.09%

+7.15%