PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FTGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 17.19%/yr vs 20.78%/yr for VOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.

FTGS

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.63%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.98%
1 год
10.78%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		3.22%12.78%15.76%33.69%1.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-0.21%

Correlation

The correlation between FTGS and VOO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between FTGS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTGS и VOO

Секторы
FTGS
VOO

Технологии

32.6%
39.1%

Здравоохранение

17.5%
8.3%

Финансовые услуги

15.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.8%

Промышленность

11.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.5%

Энергетика

4.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

FTGS
32.6%
VOO
39.1%

Здравоохранение

FTGS
17.5%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

FTGS
15.3%
VOO
10.9%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.2%
VOO
9.8%

Промышленность

FTGS
11.2%
VOO
7.6%

Коммуникационные услуги

FTGS
6.1%
VOO
10.5%

Энергетика

FTGS
4.8%
VOO
3.2%

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.3%
VOO
4.5%

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
VOO
1.7%

Недвижимость

FTGS

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

FTGS

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с JENSXFTGS с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

FTGS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.91

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.60

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.67

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

11.96

-8.15

FTGS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGS и VOO

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-33.99%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-8.90%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-18.69%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.14%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-3.68%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.99%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и VOO

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.83%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.82%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.46%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.91%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.02%

-0.90%

Сравнение комиссий FTGS и VOO

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и VOO

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and VOO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to FTGS (4.38%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.78% vs 17.19% for FTGS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FTGS has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.78% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.09% for FTGS.

FTGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. FTGS tracks The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор