PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FTGS tracks the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 18.88%/yr vs 25.93%/yr for VUG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.

FTGS

1 день
-0.75%
1 месяц
3.43%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.10%
1 год
12.55%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и VUG

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		5.22%12.78%15.76%33.69%1.09%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-3.99%

Correlation

The correlation between FTGS and VUG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between FTGS and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTGS и VUG

Секторы
FTGS
VUG

Технологии

30.6%
53.5%

Здравоохранение

17.6%
4.6%

Финансовые услуги

16.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
12.2%

Промышленность

12.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.7%
17.3%

Энергетика

4.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.5%

Сырьевые материалы

1.9%
0.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

FTGS
30.6%
VUG
53.5%

Здравоохранение

FTGS
17.6%
VUG
4.6%

Финансовые услуги

FTGS
16.2%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.6%
VUG
12.2%

Промышленность

FTGS
12.3%
VUG
3.6%

Коммуникационные услуги

FTGS
5.7%
VUG
17.3%

Энергетика

FTGS
4.8%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.0%
VUG
1.5%

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
VUG
0.6%

Недвижимость

FTGS

-

VUG
1.0%

Коммунальные услуги

FTGS

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с SPYFTGS с JENSX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FTGS vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGSVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.77

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.40

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

5.92

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGSVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.77

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.62

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FTGS и VUG

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-50.68%

+30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-16.53%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-22.85%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.51%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-7.09%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.71%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и VUG

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.83%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.11%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

15.84%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

22.22%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

21.44%

-4.29%

Сравнение комиссий FTGS и VUG

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и VUG

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and VUG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to FTGS (3.33%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs VUG's -50.68%.

On 3-year performance, VUG leads with 25.93% vs 18.88% for FTGS. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FTGS has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VUG has performed better with a 25.93% return vs 18.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.09% for FTGS.

FTGS tracks The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор