PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTGS с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGS с VUG

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FTGS и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTGS или VUG.

Корреляция

Корреляция между FTGS и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTGS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
55.42%
77.65%
FTGS
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTGS:

0.40

VUG:

0.75

Коэф-т Сортино

FTGS:

0.71

VUG:

1.17

Коэф-т Омега

FTGS:

1.10

VUG:

1.17

Коэф-т Кальмара

FTGS:

0.41

VUG:

0.82

Коэф-т Мартина

FTGS:

1.43

VUG:

2.82

Индекс Язвы

FTGS:

5.78%

VUG:

6.60%

Дневная вол-ть

FTGS:

20.76%

VUG:

24.89%

Макс. просадка

FTGS:

-19.99%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FTGS:

-6.32%

VUG:

-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.03%.

FTGS

С начала года

-0.65%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

1.13%

1 год

8.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-5.03%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

1.12%

1 год

17.42%

5 лет

18.03%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTGS и VUG

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FTGS
First Trust Growth Strength ETF
График комиссии FTGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTGS: 0.60%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTGS и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг риск-скорректированной доходности FTGS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTGS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTGS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTGS: 0.40
VUG: 0.75
Коэффициент Сортино FTGS, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTGS: 0.71
VUG: 1.17
Коэффициент Омега FTGS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTGS: 1.10
VUG: 1.17
Коэффициент Кальмара FTGS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTGS: 0.41
VUG: 0.82
Коэффициент Мартина FTGS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTGS: 1.43
VUG: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.40
0.75
FTGS
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и VUG

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VUG в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.40%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FTGS и VUG

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.32%
-8.84%
FTGS
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и VUG

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 14.38%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.38%
16.62%
FTGS
VUG