PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с OALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с OALC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FTGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while OALC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent. FTGS is passively managed, while OALC is actively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 17.32%/yr vs 22.16%/yr for OALC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for OALC.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и OALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у OALC с доходностью 13.23%.

FTGS

1 день
0.34%
1 месяц
-0.29%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.93%
1 год
9.01%
3 года*
17.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

OALC

1 день
0.04%
1 месяц
0.36%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.99%
3 года*
22.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и OALC

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		3.57%12.78%15.76%33.69%1.09%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		13.23%20.36%19.64%22.03%4.77%

Correlation

The correlation between FTGS and OALC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between FTGS and OALC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTGS и OALC

Секторы
FTGS
OALC

Технологии

32.6%
37.8%

Здравоохранение

17.5%
6.4%

Финансовые услуги

15.3%
14.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
11.1%

Промышленность

11.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.4%

Энергетика

4.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

FTGS
32.6%
OALC
37.8%

Здравоохранение

FTGS
17.5%
OALC
6.4%

Финансовые услуги

FTGS
15.3%
OALC
14.7%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.2%
OALC
11.1%

Промышленность

FTGS
11.2%
OALC
7.6%

Коммуникационные услуги

FTGS
6.1%
OALC
8.4%

Энергетика

FTGS
4.8%
OALC
2.5%

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.3%
OALC
5.3%

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
OALC
1.3%

Недвижимость

FTGS

-

OALC
1.0%

Коммунальные услуги

FTGS

-

OALC
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с JENSXFTGS с SPY
Часто сравнивают с OALC:
OALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OACPOALC с OAEMOALC с OAIMOALC с BLCROALC с FTAG

Доходность на риск

FTGS vs. OALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c OALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTGSOALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.97

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.68

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.22

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

14.16

-10.98

FTGS vs. OALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа OALC равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и OALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGS и OALC

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки OALC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и OALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSOALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-26.82%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-8.42%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-17.64%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.66%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-6.97%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.91%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и OALC

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 4.34%, в то время как у OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSOALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.65%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

11.00%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

13.84%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.34%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.34%

-0.23%

Сравнение комиссий FTGS и OALC

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OALC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и OALC

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности OALC в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.54%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and OALC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OALC has higher volatility (5.65%) compared to FTGS (4.34%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs OALC's -26.82%.

On 3-year performance, OALC leads with 22.16% vs 17.32% for FTGS. On fees, OALC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTGS has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OALC has performed better with a 22.16% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OALC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.

OALC has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.09% for FTGS.

FTGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while OALC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Oneascent. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.49% for OALC.

OALC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и OALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор