PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с OALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с OALC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FTGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while OALC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent. FTGS is passively managed, while OALC is actively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 18.88%/yr vs 23.85%/yr for OALC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for OALC.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и OALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у OALC с доходностью 15.60%.

FTGS

1 день
-0.75%
1 месяц
3.43%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.10%
1 год
12.55%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

OALC

1 день
-0.63%
1 месяц
6.75%
С начала года
15.60%
6 месяцев
16.26%
1 год
32.95%
3 года*
23.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и OALC

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		5.22%12.78%15.76%33.69%1.09%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		15.60%20.36%19.64%22.03%4.99%

Correlation

The correlation between FTGS and OALC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between FTGS and OALC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTGS и OALC

Секторы
FTGS
OALC

Технологии

30.6%
37.8%

Здравоохранение

17.6%
6.4%

Финансовые услуги

16.2%
14.7%

Потребительский циклический сектор

13.6%
11.1%

Промышленность

12.3%
7.6%

Коммуникационные услуги

5.7%
8.4%

Энергетика

4.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
5.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

FTGS
30.6%
OALC
37.8%

Здравоохранение

FTGS
17.6%
OALC
6.4%

Финансовые услуги

FTGS
16.2%
OALC
14.7%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.6%
OALC
11.1%

Промышленность

FTGS
12.3%
OALC
7.6%

Коммуникационные услуги

FTGS
5.7%
OALC
8.4%

Энергетика

FTGS
4.8%
OALC
2.5%

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.0%
OALC
5.3%

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
OALC
1.3%

Недвижимость

FTGS

-

OALC
1.0%

Коммунальные услуги

FTGS

-

OALC
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с SPYFTGS с JENSX
Часто сравнивают с OALC:
OALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAEMOALC с OACPOALC с OAIMOALC с BLCROALC с FTAG

Доходность на риск

FTGS vs. OALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c OALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGSOALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.56

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.49

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.93

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

18.19

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGS vs. OALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа OALC равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и OALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGSOALCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.56

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.68

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FTGS и OALC

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки OALC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и OALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSOALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-26.82%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-8.42%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-17.64%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.63%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-7.04%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.82%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и OALC

First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) имеют волатильность 3.33% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSOALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.42%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.95%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

12.94%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.28%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

17.28%

-0.13%

Сравнение комиссий FTGS и OALC

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OALC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и OALC

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности OALC в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.53%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and OALC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OALC has higher volatility (3.42%) compared to FTGS (3.33%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs OALC's -26.82%.

On 3-year performance, OALC leads with 23.85% vs 18.88% for FTGS. On fees, OALC is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OALC has performed better with a 23.85% return vs 18.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OALC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.

OALC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.09% for FTGS.

FTGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while OALC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Oneascent. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.49% for OALC.

OALC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и OALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор