PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTGS с JENSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGS с JENSX

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX).

FTGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTGS или JENSX.

Корреляция

Корреляция между FTGS и JENSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и JENSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.87%
6.68%
FTGS
JENSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTGS:

0.34

JENSX:

-0.19

Коэф-т Сортино

FTGS:

0.63

JENSX:

-0.12

Коэф-т Омега

FTGS:

1.09

JENSX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FTGS:

0.35

JENSX:

-0.14

Коэф-т Мартина

FTGS:

1.21

JENSX:

-0.38

Индекс Язвы

FTGS:

5.81%

JENSX:

9.30%

Дневная вол-ть

FTGS:

20.74%

JENSX:

18.99%

Макс. просадка

FTGS:

-19.99%

JENSX:

-47.93%

Текущая просадка

FTGS:

-7.25%

JENSX:

-17.22%

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью -2.21%.

FTGS

С начала года

-1.64%

1 месяц

14.42%

6 месяцев

-1.38%

1 год

4.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JENSX

С начала года

-2.21%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-12.42%

1 год

-5.17%

5 лет

4.33%

10 лет

4.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTGS и JENSX

FTGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JENSX в 0.81%.

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
FTGS
First Trust Growth Strength ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTGS и JENSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг риск-скорректированной доходности FTGS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTGS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTGS c JENSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа JENSX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.34
-0.19
FTGS
JENSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и JENSX

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности JENSX в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.41%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		0.54%0.64%0.82%0.85%0.64%0.94%1.03%0.99%0.91%1.14%1.29%1.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGS и JENSX

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки JENSX в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и JENSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.25%
-15.17%
FTGS
JENSX

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и JENSX

First Trust Growth Strength ETF (FTGS) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Jensen Quality Growth Fund (JENSX) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что FTGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.50%
9.88%
FTGS
JENSX