PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с JENSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с JENSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and JENSX (Jensen Quality Growth Fund) are both funds - FTGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while JENSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Jensen. Over the past 3 years, FTGS returned 19.27%/yr vs 3.61%/yr for JENSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.81%/yr for JENSX.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и JENSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью -0.91%.

FTGS

1 день
0.40%
1 месяц
3.93%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.18%
1 год
12.65%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

JENSX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.71%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.18%
1 год
1.83%
3 года*
3.61%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и JENSX

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		5.64%12.78%15.76%33.69%1.09%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		-0.91%4.46%-1.03%16.60%3.23%

Correlation

The correlation between FTGS and JENSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between FTGS and JENSX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

Jensen Quality Growth Fund

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с SPY
Часто сравнивают с JENSX:
JENSX с SPLVJENSX с PRILXJENSX с FISPXJENSX с ARTMXJENSX с HGOIXJENSX с JUEMXJENSX с SCHD

Доходность на риск

FTGS vs. JENSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JENSX
Ранг доходности на риск JENSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c JENSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGSJENSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.16

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.31

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.13

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

0.45

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGS vs. JENSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа JENSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGSJENSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.16

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.52

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FTGS и JENSX

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки JENSX в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и JENSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSJENSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-45.54%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-14.74%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-22.85%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-10.21%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-6.26%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.26%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и JENSX

First Trust Growth Strength ETF (FTGS) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Jensen Quality Growth Fund (JENSX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FTGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSJENSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.68%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.26%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

11.66%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

15.99%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.14%

0.00%

Сравнение комиссий FTGS и JENSX

FTGS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JENSX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и JENSX

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности JENSX в 38.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		38.87%38.59%0.64%7.82%3.02%6.69%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and JENSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGS has higher volatility (3.33%) compared to JENSX (2.68%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs JENSX's -45.54%.

FTGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и JENSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор