PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGS с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGS с FPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGS (First Trust Growth Strength ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from First Trust - FTGS tracks the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross while FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGS returned 18.88%/yr vs 32.32%/yr for FPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTGS charges 0.60%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности FTGS и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGS показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.28%.

FTGS

1 день
-0.75%
1 месяц
3.43%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.10%
1 год
12.55%
3 года*
18.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGS и FPX

2026 (YTD)2025202420232022
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		5.22%12.78%15.76%33.69%1.09%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-8.56%

Correlation

The correlation between FTGS and FPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between FTGS and FPX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTGS и FPX

Секторы
FTGS
FPX

Технологии

30.6%
29.8%

Здравоохранение

17.6%
16.1%

Финансовые услуги

16.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

13.6%
3.5%

Промышленность

12.3%
20.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
7.0%

Энергетика

4.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.9%
3.3%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

FTGS
30.6%
FPX
29.8%

Здравоохранение

FTGS
17.6%
FPX
16.1%

Финансовые услуги

FTGS
16.2%
FPX
3.0%

Потребительский циклический сектор

FTGS
13.6%
FPX
3.5%

Промышленность

FTGS
12.3%
FPX
20.0%

Коммуникационные услуги

FTGS
5.7%
FPX
7.0%

Энергетика

FTGS
4.8%
FPX
4.4%

Потребительский защитный сектор

FTGS
2.0%
FPX
2.3%

Сырьевые материалы

FTGS
1.9%
FPX
3.3%

Недвижимость

FTGS

-

FPX
4.2%

Коммунальные услуги

FTGS

-

FPX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Growth Strength ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FTGS:
FTGS с VUGFTGS с OALCFTGS с VOOFTGS с SEEGXFTGS с FCNKXFTGS с FMAGFTGS с SPY
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

FTGS vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGS
Ранг доходности на риск FTGS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGS c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGSFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.71

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.24

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.21

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

10.40

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGS vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGS на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGS и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGSFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.57

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FTGS и FPX

Максимальная просадка FTGS за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGS и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGSFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.99%

-56.29%

+36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-12.28%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.99%

-30.88%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.83%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-11.34%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.78%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGS и FPX

Текущая волатильность для First Trust Growth Strength ETF (FTGS) составляет 3.33%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что FTGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGSFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.22%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

17.11%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

23.10%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

26.49%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

24.28%

-7.13%

Сравнение комиссий FTGS и FPX

FTGS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGS и FPX

Дивидендная доходность FTGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
FTGS
First Trust Growth Strength ETF		0.09%0.16%0.39%0.62%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGS and FPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to FTGS (3.33%). In terms of maximum drawdown, FTGS dropped -19.99% vs FPX's -56.29%.

On 3-year performance, FPX leads with 32.32% vs 18.88% for FTGS. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FTGS has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPX has performed better with a 32.32% return vs 18.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for FTGS.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.09% for FTGS.

FTGS tracks The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. Their fees differ too: 0.60% for FTGS and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGS и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор