PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGE.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGE.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGE.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
4.99%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%-2.05%
Разные валюты инструментов

FTGE.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTGE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.


FTGE.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.99%
6 месяцев
10.34%
1 год
31.92%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.98%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий FTGE.DE и GLD

FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

FTGE.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGE.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGE.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.55

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.99

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.32

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

8.00

+3.85

FTGE.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGE.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGE.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGE.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.34

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.67

+0.15

Корреляция

Корреляция между FTGE.DE и GLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGE.DE и GLD

Ни FTGE.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTGE.DE и GLD

Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGE.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-45.56%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-19.21%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-21.03%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-11.71%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-16.17%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.25%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGE.DE и GLD

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 6.95%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGE.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

10.37%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

23.27%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

25.71%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

16.48%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

14.82%

+3.66%