Сравнение FTGE.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
FTGE.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTGE.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGE.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 4.99% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | -2.05% |
Разные валюты инструментов
FTGE.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTGE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.
FTGE.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGE.DE и GLD
FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
FTGE.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
FTGE.DE
GLD
Сравнение FTGE.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGE.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.55 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.99 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.32 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 8.00 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.55 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.34 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.67 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FTGE.DE и GLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGE.DE и GLD
Ни FTGE.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FTGE.DE и GLD
Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -45.56% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -19.21% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -21.03% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -11.71% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -16.17% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 5.25% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGE.DE и GLD
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) составляет 6.95%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 10.37% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 23.27% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 25.71% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.48% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 14.82% | +3.66% |