PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGE.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGE.DE с AMES.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE).

FTGE.DE и AMES.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. AMES.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Spain. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTGE.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGE.DE и AMES.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		4.99%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		1.66%55.41%19.00%25.94%0.03%6.96%23.24%

Доходность по периодам

С начала года, FTGE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у AMES.DE с доходностью 1.66%.

FTGE.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.99%
6 месяцев
10.34%
1 год
31.92%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

AMES.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-1.70%
С начала года
1.66%
6 месяцев
14.32%
1 год
36.37%
3 года*
28.20%
5 лет*
19.57%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с GLDFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с MIVA.DEFTGE.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с GLDAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FEUQ.DEAMES.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий FTGE.DE и AMES.DE

FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AMES.DE в 0.25%.

FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Доходность на риск

FTGE.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGE.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGE.DEAMES.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.01

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.52

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

3.39

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

12.19

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGE.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGE.DE на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMES.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGE.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGE.DEAMES.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.24

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.46

+0.36

Корреляция

Корреляция между FTGE.DE и AMES.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGE.DE и AMES.DE

Ни FTGE.DE, ни AMES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTGE.DE и AMES.DE

Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и AMES.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGE.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-40.98%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.80%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-17.77%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-5.03%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-9.86%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.96%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGE.DE и AMES.DE

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) имеют волатильность 6.95% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGE.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.07%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

12.15%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

18.06%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.81%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

20.95%

-2.47%