PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGE.DE с MIVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGE.DE с MIVA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE).

FTGE.DE и MIVA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. MIVA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTGE.DE и MIVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGE.DE и MIVA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		4.71%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		5.73%12.05%11.43%10.68%-13.34%21.25%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTGE.DE показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у MIVA.DE с доходностью 5.73%.

FTGE.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
1.26%
С начала года
4.71%
6 месяцев
9.72%
1 год
31.93%
3 года*
19.15%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

MIVA.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.25%
С начала года
5.73%
6 месяцев
8.16%
1 год
9.71%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.24%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с GLDFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с MIVA.DE:
MIVA.DE с VWCE.DEMIVA.DE с PR1E.DEMIVA.DE с IQQG.DEMIVA.DE с ZPRL.DEMIVA.DE с DBXD.DEMIVA.DE с EXI1.DEMIVA.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий FTGE.DE и MIVA.DE

FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%.

FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Доходность на риск

FTGE.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MIVA.DE
Ранг доходности на риск MIVA.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVA.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVA.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVA.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGE.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGE.DEMIVA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.81

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.09

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

1.44

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.32

3.75

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGE.DE vs. MIVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGE.DE на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MIVA.DE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGE.DE и MIVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGE.DEMIVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.81

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Корреляция

Корреляция между FTGE.DE и MIVA.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGE.DE и MIVA.DE

Ни FTGE.DE, ни MIVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTGE.DE и MIVA.DE

Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и MIVA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGE.DEMIVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-30.57%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-9.33%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-19.69%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-2.83%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.67%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.66%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGE.DE и MIVA.DE

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGE.DEMIVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.02%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

6.39%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

11.99%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

10.91%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

12.34%

+6.13%