Сравнение FTGE.DE с EUPE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).
FTGE.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTGE.DE и EUPE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGE.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 4.99% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 9.30% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 22.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 9.30%.
FTGE.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
EUPE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 15.42%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGE.DE и EUPE.DE
И FTGE.DE, и EUPE.DE имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
FTGE.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
FTGE.DE
EUPE.DE
Сравнение FTGE.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGE.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.30 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.69 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.67 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 6.64 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.30 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.44 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FTGE.DE и EUPE.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGE.DE и EUPE.DE
Ни FTGE.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FTGE.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и EUPE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -32.64% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.21% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -15.63% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -1.04% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.01% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.73% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGE.DE и EUPE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGE.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.88% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 7.90% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 13.53% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 13.11% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 15.01% | +3.47% |