PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGE.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGE.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).

FTGE.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTGE.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGE.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		4.99%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.41%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%16.69%

Доходность по периодам

С начала года, FTGE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.41%.

FTGE.DE

1 день
2.85%
1 месяц
1.53%
С начала года
4.99%
6 месяцев
10.01%
1 год
32.28%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

ZPRL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.06%
1 год
12.21%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.97%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с GLDFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с MIVA.DEFTGE.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий FTGE.DE и ZPRL.DE

FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

FTGE.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGE.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGE.DEZPRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.02

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.33

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.60

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

4.70

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGE.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGE.DE на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ZPRL.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGE.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGE.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.02

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.67

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.54

+0.28

Корреляция

Корреляция между FTGE.DE и ZPRL.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGE.DE и ZPRL.DE

Ни FTGE.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTGE.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и ZPRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGE.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-35.35%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.83%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-23.37%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-3.49%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.42%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.71%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGE.DE и ZPRL.DE

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGE.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

4.21%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

6.78%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

11.88%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

11.84%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

13.59%

+4.89%