Сравнение FTGE.DE с PRAE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE).
FTGE.DE и PRAE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. PRAE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTGE.DE и PRAE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGE.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGE.DE First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 4.99% | 39.79% | 9.52% | 12.43% | -14.37% | 20.47% | 24.16% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 1.61% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | 18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 1.61%.
FTGE.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
PRAE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGE.DE и PRAE.DE
FTGE.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.
Доходность на риск
FTGE.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
FTGE.DE
PRAE.DE
Сравнение FTGE.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGE.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.89 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.23 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.40 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 5.52 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGE.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.89 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FTGE.DE и PRAE.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGE.DE и PRAE.DE
Ни FTGE.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FTGE.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка FTGE.DE за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGE.DE и PRAE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGE.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -32.86% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.74% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -19.60% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -5.31% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.35% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.63% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGE.DE и PRAE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FTGE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGE.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 5.91% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 9.33% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 15.37% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.28% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.22% | +1.26% |