PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с PFGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTGC с PFGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Performance Food Group Company (PFGC).

FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FTGC и PFGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Performance Food Group Company (PFGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и PFGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
PFGC
Performance Food Group Company		-6.32%6.35%22.27%18.43%27.24%-3.61%-7.52%59.53%-2.51%37.92%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у PFGC с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям PFGC по среднегодовой доходности: 8.28% против 13.61% соответственно.

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%

PFGC

1 день
-1.66%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-17.69%
1 год
6.03%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.91%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Performance Food Group Company

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с PFGC:
PFGC с USFDPFGC с ^SPXEWPFGC с UNFIPFGC с SPYPFGC с ICSU.LPFGC с PEPPFGC с SCHD

Доходность на риск

FTGC vs. PFGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PFGC
Ранг доходности на риск PFGC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFGC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFGC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFGC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFGC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFGC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c PFGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Performance Food Group Company (PFGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCPFGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.21

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.53

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

0.28

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

0.69

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. PFGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа PFGC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и PFGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCPFGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.21

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.24

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Корреляция

Корреляция между FTGC и PFGC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и PFGC

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, тогда как PFGC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
PFGC
Performance Food Group Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и PFGC

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки PFGC в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и PFGC.

Загрузка...

Показатели просадок

FTGCPFGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-78.85%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-25.47%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-33.78%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-78.85%

+42.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-22.52%

+21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.78%

-11.36%

-16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

10.40%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и PFGC

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.70%, в то время как у Performance Food Group Company (PFGC) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTGCPFGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.00%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

21.31%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

29.53%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

32.52%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

46.01%

-31.32%