PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с PFGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с PFGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by First Trust, while PFGC (Performance Food Group Company) is a stock. Over the past 10 years, FTGC returned 7.77%/yr vs 14.39%/yr for PFGC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и PFGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Performance Food Group Company (PFGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у PFGC с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям PFGC по среднегодовой доходности: 7.77% против 14.39% соответственно.

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%

PFGC

1 день
0.34%
1 месяц
11.04%
С начала года
7.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
8.63%
3 года*
19.10%
5 лет*
14.39%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и PFGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
PFGC
Performance Food Group Company		7.36%6.35%22.27%18.43%27.24%-3.61%-7.52%59.53%-2.51%37.92%

Correlation

The correlation between FTGC and PFGC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.11

The correlation between FTGC and PFGC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Performance Food Group Company

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA
Часто сравнивают с PFGC:
PFGC с USFDPFGC с UNFIPFGC с SPYPFGC с ^SPXEWPFGC с ICSU.LPFGC с PEPPFGC с SCHD

Доходность на риск

FTGC vs. PFGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PFGC
Ранг доходности на риск PFGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFGC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFGC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFGC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFGC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFGC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c PFGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и Performance Food Group Company (PFGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCPFGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.31

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
0.68

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.08

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

0.34

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

0.71

+16.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. PFGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа PFGC равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и PFGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCPFGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.31

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.45

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.36

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FTGC и PFGC

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки PFGC в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и PFGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCPFGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-78.85%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-25.47%

+17.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-25.47%

+15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-32.34%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-78.85%

+42.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-11.20%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-11.43%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

12.17%

-9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и PFGC

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.50%, в то время как у Performance Food Group Company (PFGC) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCPFGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

8.05%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

23.14%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

28.07%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

32.35%

-16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

45.99%

-31.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и PFGC

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, тогда как PFGC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
PFGC
Performance Food Group Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and PFGC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFGC has higher volatility (8.05%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs PFGC's -78.85%.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и PFGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор