Сравнение FTGC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FTGC и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGC и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGC и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.41% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.37% против 14.02% соответственно.
FTGC
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 25.41%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 8.37%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и IVV
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FTGC vs. IVV — Ранг доходности на риск
FTGC
IVV
Сравнение FTGC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.97 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.49 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.53 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 7.32 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.97 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.70 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FTGC и IVV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и IVV
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.29% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и IVV
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -55.25% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -12.06% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -24.53% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -33.90% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.26% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -10.85% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.53% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и IVV
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.30% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 9.45% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 18.31% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.89% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 18.04% | -3.35% |