Сравнение FTEK с ENPH
FTEK (Fuel Tech, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. FTEK operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, FTEK returned -0.72%/yr vs 40.45%/yr for ENPH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTEK и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEK показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 113.39%. За последние 10 лет акции FTEK уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: -0.72% против 40.45% соответственно.
FTEK
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- -0.72%
ENPH
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 89.87%
- С начала года
- 113.39%
- 6 месяцев
- 122.33%
- 1 год
- 58.46%
- 3 года*
- -27.93%
- 5 лет*
- -12.68%
- 10 лет*
- 40.45%
Сравнение доходности по годам FTEK и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEK Fuel Tech, Inc. | -6.41% | 48.57% | 0.00% | -17.65% | -8.93% | -63.92% | 308.42% | -20.17% | 6.25% | -2.61% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 113.39% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between FTEK and ENPH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between FTEK and ENPH shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTEK:
$45.39M
ENPH:
$8.98B
FTEK:
-$0.09
ENPH:
$0.92
FTEK:
1.72
ENPH:
6.51
FTEK:
1.18
ENPH:
8.15
FTEK:
$26.38M
ENPH:
$1.40B
FTEK:
$12.07M
ENPH:
$619.16M
FTEK:
-$3.49M
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEK vs. ENPH — Ранг доходности на риск
FTEK
ENPH
Сравнение FTEK c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuel Tech, Inc. (FTEK) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTEK | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.36 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 2.46 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTEK | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.70 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.52 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.21 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FTEK и ENPH
Максимальная просадка FTEK за все время составила -98.97%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEK и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEK | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.97% | -95.97% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.22% | -43.13% | -24.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.22% | -86.23% | +19.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.77% | -92.23% | +23.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.07% | -92.23% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.15% | -79.65% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.47% | -50.53% | -27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.45% | 23.79% | +21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEK и ENPH
Текущая волатильность для Fuel Tech, Inc. (FTEK) составляет 19.05%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 32.51%. Это указывает на то, что FTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEK | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 32.51% | -13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | 62.14% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.44% | 84.42% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.58% | 69.64% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.70% | 78.13% | +16.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEK и ENPH
Ни FTEK, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTEK и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fuel Tech, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTEK и ENPH
FTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fuel Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.64M при выручке в 6.08M, что соответствует валовой рентабельности в 43.5%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
FTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fuel Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 6.08M, что соответствует операционной рентабельности -26.3%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
FTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fuel Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.36M при выручке в 6.08M, что соответствует чистой рентабельности -22.3%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
FTEK and ENPH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (32.51%) compared to FTEK (19.05%). In terms of maximum drawdown, FTEK dropped -98.97% vs ENPH's -95.97%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEK и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор