Сравнение FTEK с TAN
FTEK (Fuel Tech, Inc.) is a stock, while TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index. Over the past 10 years, FTEK returned -0.72%/yr vs 13.36%/yr for TAN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTEK и TAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEK показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 43.40%. За последние 10 лет акции FTEK уступали акциям TAN по среднегодовой доходности: -0.72% против 13.36% соответственно.
FTEK
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- -0.72%
TAN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 43.40%
- 6 месяцев
- 46.63%
- 1 год
- 112.68%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам FTEK и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEK Fuel Tech, Inc. | -6.41% | 48.57% | 0.00% | -17.65% | -8.93% | -63.92% | 308.42% | -20.17% | 6.25% | -2.61% |
TAN Invesco Solar ETF | 43.40% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
Correlation
The correlation between FTEK and TAN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2008 г. | 0.27 |
The correlation between FTEK and TAN shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEK vs. TAN — Ранг доходности на риск
FTEK
TAN
Сравнение FTEK c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuel Tech, Inc. (FTEK) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTEK | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 8.32 | -8.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 20.11 | -20.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTEK | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 3.05 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.04 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.12 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FTEK и TAN
Максимальная просадка FTEK за все время составила -98.97%, примерно равная максимальной просадке TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEK и TAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEK | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.97% | -95.29% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.22% | -13.62% | -53.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.22% | -64.40% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.77% | -73.95% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.07% | -78.53% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.15% | -67.65% | -28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.47% | -78.51% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.45% | 5.62% | +39.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEK и TAN
Fuel Tech, Inc. (FTEK) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что FTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEK | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 11.73% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | 25.32% | +19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.44% | 37.11% | +36.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.58% | 39.73% | +18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.70% | 37.97% | +56.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEK и TAN
Ни FTEK, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEK Fuel Tech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
FTEK and TAN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEK has higher volatility (19.05%) compared to TAN (11.73%). In terms of maximum drawdown, FTEK dropped -98.97% vs TAN's -95.29%.
TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEK и TAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор