Сравнение FTEK с XLK
FTEK (Fuel Tech, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, FTEK returned -0.72%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTEK и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEK показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции FTEK уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -0.72% против 25.62% соответственно.
FTEK
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- -0.72%
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам FTEK и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEK Fuel Tech, Inc. | -6.41% | 48.57% | 0.00% | -17.65% | -8.93% | -63.92% | 308.42% | -20.17% | 6.25% | -2.61% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between FTEK and XLK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEK vs. XLK — Ранг доходности на риск
FTEK
XLK
Сравнение FTEK c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuel Tech, Inc. (FTEK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTEK | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.49 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 4.04 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 13.55 | -13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTEK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 3.09 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.95 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 1.05 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.41 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок FTEK и XLK
Максимальная просадка FTEK за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEK и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.97% | -82.05% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.22% | -15.92% | -51.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.22% | -25.66% | -41.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.77% | -33.56% | -35.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.07% | -33.56% | -52.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.15% | -2.54% | -93.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.47% | -34.95% | -43.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.45% | 4.74% | +40.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEK и XLK
Fuel Tech, Inc. (FTEK) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.05% | 7.27% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | 16.76% | +28.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.44% | 20.86% | +52.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.58% | 24.90% | +33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.70% | 24.49% | +70.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEK и XLK
FTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEK Fuel Tech, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
FTEK and XLK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEK has higher volatility (19.05%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, FTEK dropped -98.97% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEK и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор