Сравнение FTEK с AFRM
FTEK (Fuel Tech, Inc.) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. FTEK operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while AFRM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, FTEK returned -13.24%/yr vs 2.13%/yr for AFRM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTEK и AFRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEK показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у AFRM с доходностью -10.96%.
FTEK
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- -12.20%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -13.24%
- 10 лет*
- -0.86%
AFRM
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 61.61%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTEK и AFRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTEK Fuel Tech, Inc. | -7.69% | 48.57% | 0.00% | -17.65% | -8.93% | -76.59% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | -10.96% | 22.22% | 23.93% | 408.17% | -90.38% | 3.41% |
Correlation
The correlation between FTEK and AFRM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between FTEK and AFRM shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTEK:
$44.77M
AFRM:
$23.07B
FTEK:
-$0.09
AFRM:
$1.10
FTEK:
1.70
AFRM:
7.19
FTEK:
1.16
AFRM:
6.10
FTEK:
$26.38M
AFRM:
$3.20B
FTEK:
$12.07M
AFRM:
$2.00B
FTEK:
-$3.49M
AFRM:
$908.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEK vs. AFRM — Ранг доходности на риск
FTEK
AFRM
Сравнение FTEK c AFRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuel Tech, Inc. (FTEK) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTEK | AFRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.38 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.78 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTEK | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.34 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.07 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FTEK и AFRM
Максимальная просадка FTEK за все время составила -98.97%, примерно равная максимальной просадке AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEK и AFRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEK | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.97% | -94.71% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.22% | -53.86% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.22% | -55.85% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.77% | -94.71% | +25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.20% | -60.68% | -35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.47% | -68.73% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.29% | 26.61% | +18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEK и AFRM
Fuel Tech, Inc. (FTEK) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с Affirm Holdings, Inc. (AFRM) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что FTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEK | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 15.81% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 42.81% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.47% | 60.53% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.79% | 96.29% | -35.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.71% | 95.58% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEK и AFRM
Ни FTEK, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTEK и AFRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fuel Tech, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTEK и AFRM
FTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fuel Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.64M при выручке в 6.08M, что соответствует валовой рентабельности в 43.5%.
AFRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fuel Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 6.08M, что соответствует операционной рентабельности -26.3%.
AFRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.43M при выручке в 268.03M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
FTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fuel Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.36M при выручке в 6.08M, что соответствует чистой рентабельности -22.3%.
AFRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.90M при выручке в 268.03M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
Часто задаваемые вопросы
FTEK and AFRM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEK has higher volatility (19.07%) compared to AFRM (15.81%). In terms of maximum drawdown, FTEK dropped -98.97% vs AFRM's -94.71%.
AFRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEK и AFRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор