PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTDS с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTDS с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FTDS is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, FTDS returned 6.50%/yr vs 9.87%/yr for VFMV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTDS charges 0.70%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности FTDS и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTDS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTDS и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.54%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between FTDS and VFMV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.70

The correlation between FTDS and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTDS и VFMV

Секторы
FTDS
VFMV

Финансовые услуги

27.9%
10.6%

Энергетика

20.2%
3.9%

Промышленность

19.8%
10.1%

Здравоохранение

9.4%
10.1%

Технологии

9.4%
25.1%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Недвижимость

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

6.7%

Финансовые услуги

FTDS
27.9%
VFMV
10.6%

Энергетика

FTDS
20.2%
VFMV
3.9%

Промышленность

FTDS
19.8%
VFMV
10.1%

Здравоохранение

FTDS
9.4%
VFMV
10.1%

Технологии

FTDS
9.4%
VFMV
25.1%

Сырьевые материалы

FTDS
8.0%
VFMV

-

Потребительский циклический сектор

FTDS
3.4%
VFMV
6.9%

Потребительский защитный сектор

FTDS
1.9%
VFMV
9.5%

Коммуникационные услуги

FTDS

-

VFMV
10.7%

Недвижимость

FTDS

-

VFMV
6.4%

Коммунальные услуги

FTDS

-

VFMV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dividend Strength ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

FTDS vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTDS c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTDSVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.54

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.24

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.26

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

8.85

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTDS vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTDS на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTDS и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTDSVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.70

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FTDS и VFMV

Максимальная просадка FTDS за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTDS и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTDSVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-33.64%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.00%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-10.35%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-15.41%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.81%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-3.64%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.53%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FTDS и VFMV

First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FTDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTDSVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.04%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

6.30%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

8.80%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

11.75%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

14.25%

+5.89%

Сравнение комиссий FTDS и VFMV

FTDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTDS и VFMV

Дивидендная доходность FTDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTDS and VFMV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.58%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, FTDS dropped -56.53% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.87% vs 6.50% for FTDS. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.87% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.64% for FTDS.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for FTDS and 0.13% for VFMV.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTDS и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор