PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCVX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCVX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCVX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCVX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		1.27%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTCVX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FTCVX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 10.70% против 4.14% соответственно.

FTCVX

1 день
-1.69%
1 месяц
-5.65%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.27%
1 год
23.90%
3 года*
11.56%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.70%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с FCVSXFTCVX с CPXIXFTCVX с DPIIXFTCVX с FACVXFTCVX с PISHXFTCVX с CICVX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CPXIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий FTCVX и LPXZX

FTCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FTCVX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCVX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCVXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.05

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.58

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.11

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

8.95

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCVX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPXZX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCVX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCVXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.28

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.05

-0.15

Корреляция

Корреляция между FTCVX и LPXZX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCVX и LPXZX

Дивидендная доходность FTCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.76%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCVX и LPXZX

Максимальная просадка FTCVX за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCVX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCVXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-18.13%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-2.14%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-9.69%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.10%

-18.13%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-2.14%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-1.50%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.50%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCVX и LPXZX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FTCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCVXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

0.87%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

1.40%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

2.23%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

2.68%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

3.77%

+9.74%