Сравнение FTCS с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
FTCS и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.24% против 13.66% соответственно.
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и SCHB
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
FTCS vs. SCHB — Ранг доходности на риск
FTCS
SCHB
Сравнение FTCS c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.53 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.55 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 7.26 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и SCHB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и SCHB
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и SCHB
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -35.27% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -12.22% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -25.41% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | -35.27% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.51% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -4.15% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.60% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и SCHB
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 5.51% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 9.78% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 18.34% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 17.25% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 18.30% | -2.76% |