Сравнение FTCS с PCLG
FTCS (First Trust Capital Strength ETF) and PCLG (Polen Focus Growth ETF) are both exchange-traded funds - FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index, while PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen. FTCS is passively managed, while PCLG is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FTCS charges 0.53%/yr vs 0.49%/yr for PCLG.
Доходность
Сравнение доходности FTCS и PCLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -13.43%.
FTCS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 10.48%
PCLG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -13.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCS и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.20% | -0.49% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -13.43% | -0.45% |
Correlation
The correlation between FTCS and PCLG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCS vs. PCLG — Ранг доходности на риск
FTCS
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTCS c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCS | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCS и PCLG
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и PCLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCS | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -23.78% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -17.23% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -9.95% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и PCLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCS | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 18.09% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 18.09% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.09% | -2.56% |
Сравнение комиссий FTCS и PCLG
FTCS берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PCLG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и PCLG
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности PCLG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTCS and PCLG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.
FTCS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.04% for PCLG.
FTCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while PCLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Polen. Their fees differ too: 0.53% for FTCS and 0.49% for PCLG.
Подберите оптимальное распределение для FTCS и PCLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор