Сравнение FTCS с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
FTCS и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCS и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCS и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 5.74% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCS и FMTM
FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
FTCS vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FTCS
FMTM
Сравнение FTCS c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCS | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.68 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.20 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.23 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 12.18 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.68 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.71 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между FTCS и FMTM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCS и FMTM
Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTCS и FMTM
Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -12.12% | -41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -12.12% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.27% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -1.89% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.21% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCS и FMTM
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.18%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 10.78% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 19.28% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 23.38% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 23.19% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 23.19% | -7.65% |