Сравнение FTCIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FTCIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | -2.51% | 12.17% | 8.05% | 11.38% | -15.20% | 8.18% | 22.41% | 13.24% | -3.44% | 9.81% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FTCIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 4.99% соответственно.
FTCIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 6.34%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCIX и BERIX
FTCIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FTCIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FTCIX
BERIX
Сравнение FTCIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.54 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 3.26 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.62 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 17.20 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.54 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.07 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FTCIX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCIX и BERIX
Дивидендная доходность FTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCIX Franklin Conservative Allocation Fund | 5.47% | 5.99% | 2.52% | 2.40% | 3.73% | 8.58% | 13.27% | 7.14% | 7.71% | 1.51% | 1.76% | 4.93% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FTCIX и BERIX
Максимальная просадка FTCIX за все время составила -25.18%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.18% | -20.34% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -2.95% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -15.73% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.18% | -20.34% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -1.25% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -2.60% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 0.79% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCIX и BERIX
Franklin Conservative Allocation Fund (FTCIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.47% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 4.28% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 5.38% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 5.94% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 6.00% | +3.03% |