Сравнение FTCI с KULR
FTCI (FTC Solar, Inc.) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FTCI in Solar, KULR in Electronic Components. Over the past 5 years, FTCI returned -47.17%/yr vs -28.57%/yr for KULR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTCI и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCI показывает доходность -54.35%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 24.66%.
FTCI
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -54.35%
- 6 месяцев
- -57.90%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- -41.91%
- 5 лет*
- -47.17%
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -19.96%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- -43.58%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- -28.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCI и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTCI FTC Solar, Inc. | -54.35% | 98.00% | -20.47% | -74.15% | -64.55% | -50.30% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 24.66% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 11.07% |
Correlation
The correlation between FTCI and KULR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between FTCI and KULR shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTCI:
$111.53M
KULR:
$146.59M
FTCI:
-$2.47
KULR:
-$1.57
FTCI:
0.85
KULR:
9.01
FTCI:
$96.15M
KULR:
$16.17M
FTCI:
$3.35M
KULR:
$770.97K
FTCI:
-$51.30M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCI vs. KULR — Ранг доходности на риск
FTCI
KULR
Сравнение FTCI c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTC Solar, Inc. (FTCI) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCI | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.61 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.91 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCI и KULR
Максимальная просадка FTCI за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCI и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -97.23% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.40% | -71.67% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -94.74% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.46% | -96.86% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.73% | -90.39% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.11% | -66.33% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.29% | 48.16% | -10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCI и KULR
Текущая волатильность для FTC Solar, Inc. (FTCI) составляет 26.35%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 34.99%. Это указывает на то, что FTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.35% | 34.99% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.52% | 77.07% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.12% | 102.88% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.33% | 126.19% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.51% | 126.99% | -9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCI и KULR
Ни FTCI, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTCI и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTC Solar, Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTCI and KULR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (34.99%) compared to FTCI (26.35%). In terms of maximum drawdown, FTCI dropped -98.65% vs KULR's -97.23%.
FTCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCI и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор