Сравнение FTCI с VOO

С начала года, FTCI показывает доходность -65.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTC Solar, Inc. (FTCI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTCI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTCI и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FTCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка FTCI за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCI и VOO.

FTC Solar, Inc. (FTCI) имеет более высокую волатильность в 47.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.