Сравнение FTCI с BEEM
FTCI (FTC Solar, Inc.) and BEEM (Beam Global) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 5 years, FTCI returned -45.54%/yr vs -46.23%/yr for BEEM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTCI и BEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCI показывает доходность -50.60%, что значительно ниже, чем у BEEM с доходностью -5.33%.
FTCI
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 56.23%
- С начала года
- -50.60%
- 6 месяцев
- -44.72%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- -42.40%
- 5 лет*
- -45.54%
- 10 лет*
- —
BEEM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.47%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -28.28%
- 1 год
- -8.39%
- 3 года*
- -49.91%
- 5 лет*
- -46.23%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам FTCI и BEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTCI FTC Solar, Inc. | -50.60% | 98.00% | -20.47% | -74.15% | -64.55% | -46.98% |
BEEM Beam Global | -5.33% | -52.68% | -55.29% | -59.42% | -6.08% | -46.74% |
Correlation
The correlation between FTCI and BEEM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
FTCI:
$120.72M
BEEM:
$23.88M
FTCI:
-$2.47
BEEM:
-$1.62
FTCI:
0.92
BEEM:
0.84
FTCI:
$96.15M
BEEM:
$28.24M
FTCI:
$3.35M
BEEM:
$3.52M
FTCI:
-$51.30M
BEEM:
-$13.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCI vs. BEEM — Ранг доходности на риск
FTCI
BEEM
Сравнение FTCI c BEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTC Solar, Inc. (FTCI) и Beam Global (BEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCI | BEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.13 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.19 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCI | BEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.09 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.14 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FTCI и BEEM
Максимальная просадка FTCI за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке BEEM в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCI и BEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCI | BEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -98.17% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.40% | -64.69% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -89.11% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.46% | -96.68% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -98.08% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.82% | -75.74% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.55% | 44.86% | -10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCI и BEEM
FTC Solar, Inc. (FTCI) имеет более высокую волатильность в 25.90% по сравнению с Beam Global (BEEM) с волатильностью 24.22%. Это указывает на то, что FTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCI | BEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.90% | 24.22% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.41% | 57.36% | +25.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.50% | 96.60% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.12% | 84.68% | +33.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.72% | 89.77% | +27.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCI и BEEM
Ни FTCI, ни BEEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTCI и BEEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTC Solar, Inc. и Beam Global. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTCI and BEEM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTCI has higher volatility (25.90%) compared to BEEM (24.22%). In terms of maximum drawdown, FTCI dropped -98.56% vs BEEM's -98.17%.
FTCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCI и BEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор