Сравнение FTCI с BEEM
FTCI (FTC Solar, Inc.) and BEEM (Beam Global) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 5 years, FTCI returned -46.94%/yr vs -48.53%/yr for BEEM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTCI и BEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCI показывает доходность -60.59%, что значительно ниже, чем у BEEM с доходностью -30.00%.
FTCI
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- -63.01%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- -49.40%
- 5 лет*
- -46.94%
- 10 лет*
- —
BEEM
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -20.45%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -48.78%
- 3 года*
- -55.91%
- 5 лет*
- -48.53%
- 10 лет*
- -17.57%
Сравнение доходности по годам FTCI и BEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTCI FTC Solar, Inc. | -60.59% | 98.00% | -20.47% | -74.15% | -64.55% | -50.30% |
BEEM Beam Global | -30.00% | -52.68% | -55.29% | -59.42% | -6.08% | -46.04% |
Correlation
The correlation between FTCI and BEEM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
FTCI:
$68.82M
BEEM:
$19.09M
FTCI:
-$2.32
BEEM:
-$1.57
FTCI:
0.78
BEEM:
0.64
FTCI:
$96.15M
BEEM:
$28.24M
FTCI:
$3.35M
BEEM:
$3.52M
FTCI:
-$51.30M
BEEM:
-$13.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCI vs. BEEM — Ранг доходности на риск
FTCI
BEEM
Сравнение FTCI c BEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTC Solar, Inc. (FTCI) и Beam Global (BEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCI | BEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.67 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.97 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCI и BEEM
Максимальная просадка FTCI за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке BEEM в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCI и BEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCI | BEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -98.58% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.40% | -72.94% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -91.53% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.15% | -97.31% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.17% | -98.58% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.28% | -75.88% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.12% | 50.28% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCI и BEEM
FTC Solar, Inc. (FTCI) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с Beam Global (BEEM) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что FTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCI | BEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.16% | 19.37% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.37% | 57.57% | +25.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.93% | 95.24% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.47% | 84.33% | +34.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.13% | 89.32% | +27.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCI и BEEM
Ни FTCI, ни BEEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTCI и BEEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTC Solar, Inc. и Beam Global. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTCI and BEEM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTCI has higher volatility (25.16%) compared to BEEM (19.37%). In terms of maximum drawdown, FTCI dropped -98.65% vs BEEM's -98.58%.
FTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCI и BEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор