Сравнение FTCI с IREN
FTCI (FTC Solar, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. FTCI operates in Solar (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, FTCI returned -49.40%/yr vs 70.48%/yr for IREN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTCI и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCI показывает доходность -60.59%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью -7.78%.
FTCI
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- -63.01%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- -49.40%
- 5 лет*
- -46.94%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- -41.15%
- 6 месяцев
- -32.88%
- С начала года
- -7.78%
- 1 год
- 101.21%
- 3 года*
- 70.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCI и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTCI FTC Solar, Inc. | -60.59% | 98.00% | -20.47% | -74.15% | -64.55% | -30.00% |
IREN IREN Limited | -7.78% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between FTCI and IREN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
FTCI:
$68.82M
IREN:
$12.43B
FTCI:
-$2.32
IREN:
$0.51
FTCI:
0.78
IREN:
6.94
FTCI:
$96.15M
IREN:
$757.07M
FTCI:
$3.35M
IREN:
$433.88M
FTCI:
-$51.30M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCI vs. IREN — Ранг доходности на риск
FTCI
IREN
Сравнение FTCI c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTC Solar, Inc. (FTCI) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCI | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.74 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.08 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCI и IREN
Максимальная просадка FTCI за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCI и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -96.21% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.40% | -58.62% | -13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -65.56% | -29.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.17% | -54.42% | -42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.28% | -64.92% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.12% | 32.95% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCI и IREN
FTC Solar, Inc. (FTCI) и IREN Limited (IREN) имеют волатильность 25.16% и 25.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.16% | 25.32% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.37% | 74.17% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.93% | 104.96% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.47% | 118.20% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.13% | 118.20% | -1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCI и IREN
Ни FTCI, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTCI и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTC Solar, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTCI and IREN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (25.32%) compared to FTCI (25.16%). In terms of maximum drawdown, FTCI dropped -98.65% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTCI и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор