Сравнение FTC с SPIT
FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FTC is passively managed, while SPIT is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTC charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности FTC и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
FTC
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 13.77%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTC и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 10.98% | -0.47% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between FTC and SPIT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTC vs. SPIT — Ранг доходности на риск
FTC
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTC c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTC | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTC и SPIT
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTC | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -12.49% | -41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -7.05% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -2.56% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTC | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 26.27% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 26.27% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 26.27% | -5.58% |
Сравнение комиссий FTC и SPIT
FTC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и SPIT
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.15% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTC and SPIT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.15% for FTC.
They also come from different issuers: First Trust and F/m Investments. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для FTC и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор