PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTC с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTC returned 13.77%/yr vs 13.92%/yr for QCLN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTC charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FTC и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 17.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTC имеют среднегодовую доходность 13.77%, а акции QCLN немного впереди с 13.92%.

FTC

1 день
-1.95%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
7.10%
С начала года
10.98%
1 год
17.40%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.89%
10 лет*
13.77%

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		10.98%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between FTC and QCLN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.72

The correlation between FTC and QCLN shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTC и QCLN

Секторы
FTC
QCLN

Технологии

36.0%
47.6%

Промышленность

27.5%
24.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.2%

Здравоохранение

8.6%

-

Финансовые услуги

6.5%
1.4%

Сырьевые материалы

3.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Энергетика

0.8%
0.1%

Технологии

FTC
36.0%
QCLN
47.6%

Промышленность

FTC
27.5%
QCLN
24.8%

Потребительский циклический сектор

FTC
9.4%
QCLN
10.2%

Здравоохранение

FTC
8.6%
QCLN

-

Финансовые услуги

FTC
6.5%
QCLN
1.4%

Сырьевые материалы

FTC
3.1%
QCLN
7.8%

Коммуникационные услуги

FTC
2.4%
QCLN

-

Недвижимость

FTC
2.0%
QCLN

-

Коммунальные услуги

FTC
1.9%
QCLN
8.1%

Потребительский защитный сектор

FTC
1.9%
QCLN

-

Энергетика

FTC
0.8%
QCLN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FTC vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.27

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.76

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.11

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

7.47

-1.73

FTC vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTC и QCLN

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-76.18%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-23.78%

+13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-56.08%

+34.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-69.49%

+38.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-71.73%

+37.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-39.53%

+30.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-43.37%

+34.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

6.68%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 8.24%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

16.47%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

32.45%

-15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

39.56%

-18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

38.88%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

35.41%

-14.72%

Сравнение комиссий FTC и QCLN

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и QCLN

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.15%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FTC and QCLN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.47%) compared to FTC (8.24%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 13.92% vs 13.77% for FTC. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FTC has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 13.92% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FTC.

QCLN has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.15% for FTC.

FTC is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FTC tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор