PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTC с QCLN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FTC и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTC и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		-2.04%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		4.31%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 4.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTC имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции QCLN немного отстают с 12.87%.

FTC

1 день
0.10%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-2.50%
1 год
24.26%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.98%

QCLN

1 день
-0.81%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
7.38%
1 год
69.59%
3 года*
-2.46%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с SCHGFTC с VOOFTC с VUG
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FTC и QCLN

И FTC, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.

FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FTC vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.59

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.20

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.70

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

11.33

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.59

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.19

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.14

+0.34

Корреляция

Корреляция между FTC и QCLN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и QCLN

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что сопоставимо с доходностью QCLN в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.22%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FTC и QCLN

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-76.18%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-15.86%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-69.49%

+38.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-71.73%

+37.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-46.11%

+40.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-43.54%

+34.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.28%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 7.22%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

13.62%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

27.19%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

37.73%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

37.86%

-18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

34.62%

-14.33%