PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с PBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FTC tracks the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTC returned 13.05%/yr vs 13.58%/yr for PBUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTC charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности FTC и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 11.31%.

FTC

1 день
0.03%
1 месяц
7.82%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.44%
1 год
29.50%
3 года*
25.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.87%

PBUS

1 день
0.44%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.04%
1 год
28.14%
3 года*
22.81%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.28%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%7.71%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		11.31%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between FTC and PBUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.79

The correlation between FTC and PBUS shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTC и PBUS

Секторы
FTC
PBUS

Технологии

31.3%
35.4%

Промышленность

29.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Финансовые услуги

6.7%
11.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.8%

Энергетика

0.9%
3.6%

Технологии

FTC
31.3%
PBUS
35.4%

Промышленность

FTC
29.7%
PBUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

FTC
10.1%
PBUS
10.1%

Здравоохранение

FTC
9.0%
PBUS
8.6%

Финансовые услуги

FTC
6.7%
PBUS
11.6%

Сырьевые материалы

FTC
3.3%
PBUS
1.8%

Коммуникационные услуги

FTC
2.5%
PBUS
11.3%

Коммунальные услуги

FTC
2.2%
PBUS
2.3%

Недвижимость

FTC
2.2%
PBUS
1.9%

Потребительский защитный сектор

FTC
2.0%
PBUS
4.8%

Энергетика

FTC
0.9%
PBUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

FTC vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.34

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.20

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.13

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

14.18

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.34

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FTC и PBUS

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-33.15%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-9.02%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-19.07%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-25.40%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-5.13%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.99%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и PBUS

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

2.88%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

9.13%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

12.06%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

17.05%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.33%

+1.11%

Сравнение комиссий FTC и PBUS

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и PBUS

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTC and PBUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTC has higher volatility (6.59%) compared to PBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.58% vs 13.05% for FTC. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.58% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FTC.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.18% for FTC.

FTC tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор