Сравнение FTC с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
FTC и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTC и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTC и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -2.14% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -23.28% | 24.43% | 33.35% | 28.07% | -6.03% | 25.32% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.05% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 12.92% против 16.63% соответственно.
FTC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.92%
IWF
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -9.05%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и IWF
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
FTC vs. IWF — Ранг доходности на риск
FTC
IWF
Сравнение FTC c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.20 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 4.08 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FTC и IWF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и IWF
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IWF в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и IWF
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTC | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -64.25% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -16.27% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -32.72% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -32.72% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -12.36% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -22.21% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.80% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и IWF
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTC | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.82% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 12.39% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 22.41% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 21.41% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 20.92% | -0.63% |