PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с IUSG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FTC tracks the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTC returned 15.09%/yr vs 17.74%/yr for IUSG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTC charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности FTC и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 15.09% против 17.74% соответственно.

FTC

1 день
-0.14%
1 месяц
4.71%
С начала года
17.55%
6 месяцев
15.09%
1 год
27.24%
3 года*
24.88%
5 лет*
12.07%
10 лет*
15.09%

IUSG

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.38%
1 год
24.89%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.70%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.55%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		8.94%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between FTC and IUSG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.88

The correlation between FTC and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTC и IUSG

Секторы
FTC
IUSG

Технологии

36.0%
50.8%

Промышленность

27.5%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.4%

Здравоохранение

8.6%
6.4%

Финансовые услуги

6.5%
8.7%

Сырьевые материалы

3.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
15.2%

Недвижимость

2.0%
0.8%

Коммунальные услуги

1.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.2%

Энергетика

0.8%
0.3%

Технологии

FTC
36.0%
IUSG
50.8%

Промышленность

FTC
27.5%
IUSG
6.6%

Потребительский циклический сектор

FTC
9.4%
IUSG
8.4%

Здравоохранение

FTC
8.6%
IUSG
6.4%

Финансовые услуги

FTC
6.5%
IUSG
8.7%

Сырьевые материалы

FTC
3.1%
IUSG
0.5%

Коммуникационные услуги

FTC
2.4%
IUSG
15.2%

Недвижимость

FTC
2.0%
IUSG
0.8%

Коммунальные услуги

FTC
1.9%
IUSG
1.1%

Потребительский защитный сектор

FTC
1.9%
IUSG
1.2%

Энергетика

FTC
0.8%
IUSG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с SCHGFTC с VOOFTC с VUG
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

FTC vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.49

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.05

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.91

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

7.76

+2.12

FTC vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTC и IUSG

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-63.41%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.07%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-22.28%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-32.21%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-32.35%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.45%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-21.40%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.22%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и IUSG

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.16%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

13.61%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

16.89%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

21.06%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

20.48%

+0.12%

Сравнение комиссий FTC и IUSG

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и IUSG

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IUSG в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.51%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FTC and IUSG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTC has higher volatility (9.27%) compared to IUSG (7.16%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.74% vs 15.09% for FTC. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.74% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FTC.

IUSG has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.18% for FTC.

FTC tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор