PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FTC is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, FTC returned 13.04%/yr vs 22.22%/yr for IQM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FTC charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности FTC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

FTC

1 день
-0.03%
1 месяц
9.21%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
29.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
13.04%
10 лет*
14.85%

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%39.22%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between FTC and IQM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.86

The correlation between FTC and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTC и IQM

Секторы
FTC
IQM

Технологии

31.3%
65.9%

Промышленность

29.7%
19.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.1%

Здравоохранение

9.0%
1.1%

Финансовые услуги

6.7%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
2.1%

Коммунальные услуги

2.2%
3.3%

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

0.9%
2.7%

Технологии

FTC
31.3%
IQM
65.9%

Промышленность

FTC
29.7%
IQM
19.9%

Потребительский циклический сектор

FTC
10.1%
IQM
4.1%

Здравоохранение

FTC
9.0%
IQM
1.1%

Финансовые услуги

FTC
6.7%
IQM

-

Сырьевые материалы

FTC
3.3%
IQM

-

Коммуникационные услуги

FTC
2.5%
IQM
2.1%

Коммунальные услуги

FTC
2.2%
IQM
3.3%

Недвижимость

FTC
2.2%
IQM

-

Потребительский защитный сектор

FTC
2.0%
IQM

-

Энергетика

FTC
0.9%
IQM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

FTC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.67

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.11

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.13

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

16.79

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.67

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.96

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FTC и IQM

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-44.91%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-14.71%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-30.42%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-44.91%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.37%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-12.25%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.49%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и IQM

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 6.65%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

9.20%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

22.92%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

28.27%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

28.91%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

30.72%

-10.27%

Сравнение комиссий FTC и IQM

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и IQM

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTC and IQM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to FTC (6.65%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 13.04% for FTC. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FTC has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTC.

FTC has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор