PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTC с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

FTC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FTC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		-2.14%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%39.22%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

FTC

1 день
1.47%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.84%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.92%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с SCHGFTC с VOOFTC с VUG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий FTC и IQM

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

FTC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.72

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.33

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.00

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

12.47

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.72

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между FTC и IQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и IQM

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTC и IQM

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-44.91%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.71%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-44.91%

+13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-6.86%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-12.55%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.72%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и IQM

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 7.28%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

12.71%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

23.53%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

33.40%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

28.67%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

30.73%

-10.44%