PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTC с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTC и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
-3.55%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 12.76% против 13.49% соответственно.


FTC

1 день
3.50%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-4.00%
1 год
17.56%
3 года*
18.73%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.76%

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий FTC и ILCB

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

FTC vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6060
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.96

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

7.11

-1.52

FTC vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между FTC и ILCB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и ILCB

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ILCB в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FTC и ILCB

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


FTCILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-51.53%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.07%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-25.47%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-35.30%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.44%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.28%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.57%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и ILCB

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTCILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.34%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

9.62%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

18.41%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.13%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

18.14%

+2.15%