Сравнение FTC с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
FTC и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTC и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTC и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -3.55% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -23.28% | 24.43% | 33.35% | 28.07% | -6.03% | 25.32% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -4.57% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 12.76% против 13.49% соответственно.
FTC
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.76%
ILCB
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и ILCB
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
FTC vs. ILCB — Ранг доходности на риск
FTC
ILCB
Сравнение FTC c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 7.11 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FTC и ILCB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и ILCB
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ILCB в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и ILCB
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -51.53% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.07% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -25.47% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -35.30% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -6.44% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.28% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.57% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и ILCB
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTC | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.34% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 9.62% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 18.41% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.13% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 18.14% | +2.15% |