PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTC returned 14.87%/yr vs 19.50%/yr for GRID. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTC charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FTC и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 14.87% против 19.50% соответственно.

FTC

1 день
0.03%
1 месяц
7.82%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.44%
1 год
29.50%
3 года*
25.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.87%

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.28%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FTC and GRID is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.70

The correlation between FTC and GRID shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTC и GRID

Секторы
FTC
GRID

Технологии

31.3%
11.0%

Промышленность

29.7%
65.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.5%

Здравоохранение

9.0%

-

Финансовые услуги

6.7%

-

Сырьевые материалы

3.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.2%
20.4%

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

0.9%

-

Технологии

FTC
31.3%
GRID
11.0%

Промышленность

FTC
29.7%
GRID
65.2%

Потребительский циклический сектор

FTC
10.1%
GRID
3.5%

Здравоохранение

FTC
9.0%
GRID

-

Финансовые услуги

FTC
6.7%
GRID

-

Сырьевые материалы

FTC
3.3%
GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

FTC
2.5%
GRID

-

Коммунальные услуги

FTC
2.2%
GRID
20.4%

Недвижимость

FTC
2.2%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

FTC
2.0%
GRID

-

Энергетика

FTC
0.9%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FTC vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.62

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.45

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.34

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

16.40

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.62

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FTC и GRID

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-40.56%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.73%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-20.77%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-29.64%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-40.56%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-8.43%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.09%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и GRID

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 6.59%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.75%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

16.08%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

19.38%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

21.00%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

22.80%

-2.36%

Сравнение комиссий FTC и GRID

FTC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и GRID

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FTC and GRID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.75%) compared to FTC (6.59%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.50% vs 14.87% for FTC. On fees, FTC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTC has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.50% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.18% for FTC.

FTC is categorized as Large Cap Growth Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FTC tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор