Сравнение FTC с GDE
FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. FTC is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, FTC returned 25.83%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTC charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности FTC и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 11.25%.
FTC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 14.87%
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTC и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 17.28% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -11.54% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between FTC and GDE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between FTC and GDE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTC vs. GDE — Ранг доходности на риск
FTC
GDE
Сравнение FTC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.42 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 7.50 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.93 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.17 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок FTC и GDE
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -32.01% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -22.66% | +12.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -22.66% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -9.99% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -7.89% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 7.29% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и GDE
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 6.59% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 6.68% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 24.27% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 28.41% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 26.12% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 26.12% | -5.68% |
Сравнение комиссий FTC и GDE
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и GDE
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.18% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTC and GDE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (6.68%) compared to FTC (6.59%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 25.83% for FTC. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 25.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FTC.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.18% for FTC.
FTC is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTC и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор