Сравнение FTC с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Core Alternative ETF (CCOR).
FTC и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FTC и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTC и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -3.55% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -23.28% | 24.43% | 33.35% | 28.07% | -6.03% | 12.98% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
FTC
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.76%
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и CCOR
FTC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
FTC vs. CCOR — Ранг доходности на риск
FTC
CCOR
Сравнение FTC c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.14 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.14 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.19 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | -0.35 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.14 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.08 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.15 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FTC и CCOR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и CCOR
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и CCOR
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -22.99% | -31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.17% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -22.99% | -8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -17.23% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -7.07% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.95% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и CCOR
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 2.17% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 5.44% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 10.74% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 11.13% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 10.81% | +9.48% |