PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и BIBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
-2.14%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%2.80%
BIBL
Inspire 100 ETF
6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.


FTC

1 день
1.47%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.84%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.92%

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Inspire 100 ETF

Сравнение комиссий FTC и BIBL

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.


Доходность на риск

FTC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTC
Ранг доходности на риск FTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 5959
Ранг коэф-та Мартина

BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.78

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.84

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

8.69

-2.58

FTC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.25

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между FTC и BIBL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и BIBL

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BIBL в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
BIBL
Inspire 100 ETF
1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTC и BIBL

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и BIBL.


Загрузка...

Показатели просадок


FTCBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-36.12%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.93%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-30.85%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.96%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-7.17%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.95%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и BIBL

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTCBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.82%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.28%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

20.39%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

19.44%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

21.15%

-0.86%