Сравнение FTC с ATFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Alger 35 ETF (ATFV).
FTC и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTC и ATFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTC и ATFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -2.14% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -23.28% | 18.80% |
ATFV Alger 35 ETF | -9.24% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -9.24%.
FTC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 12.92%
ATFV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -9.24%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и ATFV
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.
Доходность на риск
FTC vs. ATFV — Ранг доходности на риск
FTC
ATFV
Сравнение FTC c ATFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | ATFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.56 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.20 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.44 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 8.34 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.56 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FTC и ATFV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и ATFV
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что сопоставимо с доходностью ATFV в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
ATFV Alger 35 ETF | 0.22% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и ATFV
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и ATFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTC | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -45.34% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -18.29% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -13.60% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -18.35% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.34% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и ATFV
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 7.28%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTC | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 9.25% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 17.53% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 27.67% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 26.62% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 26.62% | -6.33% |