PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTC с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с AIRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTC returned 13.77%/yr vs 20.43%/yr for AIRR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTC charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FTC и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 13.77% против 20.43% соответственно.

FTC

1 день
-1.95%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
7.10%
С начала года
10.98%
1 год
17.40%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.89%
10 лет*
13.77%

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		10.98%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.42%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FTC and AIRR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.68

The correlation between FTC and AIRR shifts across timeframes, from 0.68 (10 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTC и AIRR

Секторы
FTC
AIRR

Технологии

36.0%
0.7%

Промышленность

27.5%
80.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
1.9%

Здравоохранение

8.6%

-

Финансовые услуги

6.5%
9.6%

Сырьевые материалы

3.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Энергетика

0.8%
3.8%

Технологии

FTC
36.0%
AIRR
0.7%

Промышленность

FTC
27.5%
AIRR
80.8%

Потребительский циклический сектор

FTC
9.4%
AIRR
1.9%

Здравоохранение

FTC
8.6%
AIRR

-

Финансовые услуги

FTC
6.5%
AIRR
9.6%

Сырьевые материалы

FTC
3.1%
AIRR
1.9%

Коммуникационные услуги

FTC
2.4%
AIRR

-

Недвижимость

FTC
2.0%
AIRR

-

Коммунальные услуги

FTC
1.9%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FTC
1.9%
AIRR

-

Энергетика

FTC
0.8%
AIRR
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

FTC vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.71

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.34

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.55

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

11.97

-6.23

FTC vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTC и AIRR

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-42.37%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.09%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-27.95%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-27.95%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-42.37%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-8.25%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-7.45%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.87%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и AIRR

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 8.24% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

8.03%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

21.09%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

27.06%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

25.54%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

26.34%

-5.65%

Сравнение комиссий FTC и AIRR

FTC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и AIRR

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.15%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%

Часто задаваемые вопросы

FTC and AIRR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTC has higher volatility (8.24%) compared to AIRR (8.03%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 20.43% vs 13.77% for FTC. On fees, FTC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 20.43% return vs 13.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

FTC has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.09% for AIRR.

FTC is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIRR is Building & Construction. FTC tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.60% for FTC and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор