PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBFX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTBFX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%0.35%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBNDFUAMX с FZIPX

Сравнение комиссий FTBFX и FUAMX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FTBFX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBFXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.79

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.18

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.43

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

4.04

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBFX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUAMX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBFXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.22

+0.71

Корреляция

Корреляция между FTBFX и FUAMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и FUAMX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и FUAMX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTBFXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-20.25%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.10%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-18.27%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-6.78%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-7.33%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.09%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и FUAMX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTBFXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.65%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.90%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.88%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

6.61%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

5.87%

-1.17%