Сравнение FUAMX с FSTGX
FUAMX (Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund) and FSTGX (Fidelity Intermediate Government Income Fund) are both Government Bonds funds from Fidelity. Over the past 5 years, FUAMX returned -0.86%/yr vs 0.26%/yr for FSTGX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FUAMX charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for FSTGX.
Доходность
Сравнение доходности FUAMX и FSTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUAMX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FSTGX с доходностью 0.16%.
FUAMX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.23%
FSTGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 3.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FUAMX и FSTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.47% | 8.00% | 0.40% | 4.07% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 0.16% | 6.00% | 2.24% | 3.88% | -8.76% | -2.28% | 5.46% | 4.84% | 1.20% | -0.25% |
Correlation
The correlation between FUAMX and FSTGX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between FUAMX and FSTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUAMX vs. FSTGX — Ранг доходности на риск
FUAMX
FSTGX
Сравнение FUAMX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUAMX | FSTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.98 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 2.32 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUAMX и FSTGX
Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и FSTGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUAMX | FSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -13.66% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -1.89% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -2.83% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -12.29% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -1.02% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -1.57% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.80% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUAMX и FSTGX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUAMX | FSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.65% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 1.97% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 2.44% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 4.11% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 3.38% | +2.44% |
Сравнение комиссий FUAMX и FSTGX
FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSTGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUAMX и FSTGX
Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FSTGX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 3.18% | 3.04% | 2.94% | 2.12% | 0.99% | 0.77% | 2.65% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.52% | 1.69% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.84% | 3.52% | 3.58% | 2.19% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FUAMX and FSTGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FUAMX has higher volatility (1.15%) compared to FSTGX (0.65%). In terms of maximum drawdown, FUAMX dropped -20.25% vs FSTGX's -13.66%.
FSTGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUAMX и FSTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор