Сравнение FUAMX с FZIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).
FUAMX управляется Fidelity. FZIPX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUAMX или FZIPX.
Основные характеристики
| FUAMX | FZIPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.19% | 12.41% |
| Дох-ть за 1 год | 9.71% | 34.57% |
| Дох-ть за 3 года | -2.23% | 2.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.49% | 10.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 5.22 | 9.99 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 6.43% | 18.36% |
| Макс. просадка | -19.71% | -42.71% |
| Текущая просадка | -11.43% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между FUAMX и FZIPX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FUAMX и FZIPX
С начала года, FUAMX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 12.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUAMX и FZIPX
FUAMX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUAMX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUAMX и FZIPX
Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FZIPX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 2.75% | 2.19% | 1.64% | 1.95% | 3.13% | 2.17% | 2.23% | 0.49% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.27% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUAMX и FZIPX
Максимальная просадка FUAMX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUAMX и FZIPX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) составляет 1.53%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.