Сравнение FUAMX с FZIPX
FUAMX (Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund) and FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) are both mutual funds - FUAMX is a Government Bonds fund managed by Fidelity, while FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index. Over the past 5 years, FUAMX returned -0.86%/yr vs 8.90%/yr for FZIPX. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FUAMX charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for FZIPX.
Доходность
Сравнение доходности FUAMX и FZIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUAMX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 21.68%.
FUAMX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.47%
- 1 год
- 1.51%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.23%
FZIPX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 15.21%
- С начала года
- 21.68%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FUAMX и FZIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.47% | 8.00% | 0.40% | 4.07% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 3.69% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 21.68% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
Correlation
The correlation between FUAMX and FZIPX is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | -0.03 |
The correlation between FUAMX and FZIPX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUAMX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск
FUAMX
FZIPX
Сравнение FUAMX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUAMX | FZIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.45 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 13.06 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUAMX и FZIPX
Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и FZIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUAMX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -42.71% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -9.61% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -25.16% | +19.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -28.19% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | 0.00% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -8.75% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.53% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUAMX и FZIPX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUAMX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.42% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 12.80% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 17.34% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 20.91% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 23.67% | -17.85% |
Сравнение комиссий FUAMX и FZIPX
FUAMX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUAMX и FZIPX
Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FZIPX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.84% | 3.52% | 3.58% | 2.19% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.02% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUAMX and FZIPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZIPX has higher volatility (4.42%) compared to FUAMX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FUAMX dropped -20.25% vs FZIPX's -42.71%.
FZIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUAMX и FZIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор