PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с FZIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

FUAMX управляется Fidelity. FZIPX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%3.49%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX

Сравнение комиссий FUAMX и FZIPX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXFZIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.03

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.57

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.60

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

6.88

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Корреляция

Корреляция между FUAMX и FZIPX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и FZIPX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FZIPX в 1.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и FZIPX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и FZIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-42.71%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-14.33%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-28.19%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-6.45%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-9.09%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.34%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и FZIPX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) составляет 1.65%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

7.43%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

13.35%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

22.29%

-17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

20.93%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

23.98%

-18.11%