PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с FIWGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с FIWGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX).

FUAMX управляется Fidelity. FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и FIWGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и FIWGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%3.49%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FIWGX с доходностью -0.76%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FBNDFUAMX с FZIPX
Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BNDFIWGX с DGRO

Сравнение комиссий FUAMX и FIWGX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FIWGX в 0.46%.

FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. FIWGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c FIWGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXFIWGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.77

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

4.49

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. FIWGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIWGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и FIWGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXFIWGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.26

Корреляция

Корреляция между FUAMX и FIWGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и FIWGX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FIWGX в 2.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и FIWGX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки FIWGX в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и FIWGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXFIWGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-18.42%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-3.25%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-18.42%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-1.92%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.10%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и FIWGX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXFIWGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.31%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.74%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

4.92%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.06%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

5.53%

+0.34%